Стоимость биткоина от $ 150 до $ 1000 «накрутил» бот — эксперты

«Пока система биткоинов не так важна, как Нью-Йоркская фондовая биржа. Тем не менее, последние тенденции показывают, что биткоин становится важной платежной онлайн-валютой», — пишут экономисты Нил Гандал, Тайлер Мур, Тали Оберман в статье «Манипуляция ценой в экосистеме биткоина» в научном Журнале монетарной экономики. В этой публикации они описывают, как стоимость криптовалюты может управляться несколькими ключевыми игроками, которые остаются за кулисами, и показывают, что, возможно, лишь один человек или, вероятнее, одна организация, может быть виновата в росте цены биткоина от $ 150 до более чем $ 1000 за два месяца в 2013 году.

Исследование ученых анализирует последствия конкретных действий, обнаруженных вследствие утечки данных о транзакциях с криптовалютной биржи Mt. Gox (18 млн транзакций в CSV-файлах с ID пользователей, покупавших или продававших валюту), во взломе которой мог быть замешан россиянин Александр Винник, летом задержанный в Греции по представлению властей США. Авторы статьи обнаружили, что в результате подозрительной торговой активности мошенники обманным путем завладели более чем 600 тысяч биткоинами, которые оценивались в $ 188 млн, и самостоятельно в несколько раз поднимали цену на них.

В оба периода, когда проводились сделки, курс биткоина к доллару рос в среднем на 4% за день. А в те дни, когда они не проводились, курс криптовалюты снижался или почти не показывал роста.

Исследователи обнаружили, что рынком, на котором проводится не так много сделок, оказалось крайне просто манипулировать. Несмотря на большую капитализацию, он абсолютно никак не регулировался, и стал отличной платформой для мошенников.

Известно, что за манипуляции в 2013 году отвечали два бота — «Маркус» и «Вилли», которые, вероятно, работали из одного источника. «Маркус», скорее всего, не платил за получаемые им через биржу биткоины: на его счет обманным образом зачислялась криптовалюта, которая ничем не поддерживалась, и ни один настоящий клиент Mt. Gox не получал фиатные деньги, которым «Маркус» будто бы «платил» за биткоины. Бот был активен с 14 февраля по 27 сентября 2013 года и за 225 дней «поднял» 335 898 биткоинов стоимостью порядка $ 76 млн.

Второй бот, «Вилли», работал с 49 разных аккаунтов, с которых быстро скупались биткоины (ровно на $ 2,5 млн каждый аккаунт), и затем никуда не тратились. Первый такой аккаунт стал активен 27 сентября 2013 года, спустя 7 часов и 25 минут после деактивации «Маркуса». Исследователи смогли отследить активность «Вилли» до 30 ноября, когда был создан последний аккаунт, потративший $ 2,5 млн.

Пользователи, продававшие «Вилли» биткоины, по всей видимости, были вполне реальными, вместо дублированных записей, как у «Маркуса», и они знали о проведении транзакции. Но всё же экономисты уверены, что «Вилли» мошенничал. Как утверждают авторы, очевидно, что его запускали те же люди, которые работали с «Маркусом». «Вилли» до декабря 2013 года купил 268 132 биткоина ценой под $ 112 млн, но исследователи считают, что реальных фиатных денег пользователи, продававшие монеты Вилли, не получили. Также они отмечают интересную корреляцию с тем, что Mt. Gox при своем банкротстве в марте-апреле 2014 года заявила о потере 650 тысяч биткоинов, что примерно соответствует числу криптовалюты, купленной мошенническими системами.

В статье экономисты предполагают, что Mt. Gox и ее основатель Марк Карпелес, возможно, не ставили перед собой задачу хищения средств клиентов биржи. Если поверить в то, что они действительно потеряли указанную сумму криптовалюты, есть вероятность, что биржа запустила бота, чтобы постараться скрыть этот факт и смягчить удар. Повышение цены биткоина привлекло новых клиентов и повысило число сделок. Единственное условие эффективности схемы с «Вилли» состояло в том, чтобы пользователи, продавшие аккаунтам бота криптовалюту на бирже, оставляли свой «фиат» в Mt. Gox и не выводили его на реальные счета. Исследователи предполагают, что «Вилли» и «Маркус» не пытался заработать на криптовалюте (что подтверждается тем фактом, что они её никому не продавали), но помогали избежать коллапса биржи, а заодно и помогли в шесть с лишним раз поднять цену биткоина, не совершая, по сути, никаких реальных сделок.